русская сауна ==> banya
не правда ли, забавно?

Are you asking me?

кого-угодно
Вопрос риторический. Думаю, любой согласится, что забавно (это не означает неправильно).

Понятно)) Просто не хотел не отвечать если это действительно адресовано ко мне)))

My point is that
баня ==> Russian sauna - this is natural, nothing funny
наоборот же - забавно.
Александра могла сказать "баня", но, видимо, побоялась, что ее не поймут. А может быть, теперь "баня" - это как-то несолидно. "Русская сауна" - гораздо солиднее.

Как ни забавно, мне пришло в голову тоже самое, когда читал это)) “Что мешает просто сказать «баня»?”

Just a guess...
In the past баня was mainly a place for washing (hygiene).
Nowadays, it's prestigious to have баня, a standalone small building at your дача or загородный дом.
If it's in a gym or in a flat - they will almost certainly call it 'sauna', and there are at least two types of sauna - 'Russian" (wet) and Finnish (dry).

Correct, ideally the Finnish one is called SAUNA, and the Russian one is called STEAM ROOM, but few make that distinction.