Елена, это переводится "Как жаль" :)

= What a pity - Как жаль

http://english.stackexchange.com/questions/122299/is-what-a-pity-used-as-often-as-what-a-shame

не согласна, Елена. what a shame восклицают, когда поняли, что сделали что-то не то и сами осознают непоиемлемость это, стыд за содеянное.

*неприемлемость этого...

Елена, нет, what a shame - не переводится как "какой стыд" и не имеет такого значения. Эта фраза означает "как жаль", вопреки тому, что дословно она переводится как "какой стыд".
Когда же происходит то, что вы описали, то говорят "shame on me".

Народ, не мешало бы смотреть в словари прежде, чем ставить минусы.
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/shame