http://www.urbandictionary.com/define.php?term=doololly says: "doolooly - yet another word used for just about any object", including "male genitalia - penis" among others.

However, Google, Wiky and other dictionaries all say "doolally"/"doo-lally", что означает "возбужденный, ненормальный, сумасшедший, безумный, глупый,...

In this case "went doo-lAlly" means something like "кратковременно потерять рассудок / помешаться"